國際工程風險分析和評估

風險分析就是對將會出現的各種不確定性及其可能造成的各種影響和影響程度進行恰如其分的分析和評估。通過對那些不太明顯的不確定性的關注，對風險影響的揭示，對潛在風險的分析和對自身能力的評估，采取相應的對策，從而達到降低風險的不利影響或減少其發生的可能性之目的。在國際工程承包界常用的風險分析方法有模糊數學法、統計和概率法、敏感性分析法、調查和專家打分法、層次分析法、蒙特卡羅模擬技術、CIM模型、影響圖等八種，下面選擇最常用的三種方法，粗略介紹其用于工程風險分析的意義、原理和分析步驟，以及優勢與不足。

1調查和專家打分法

該方法是一種最常見的、最簡單的、易于應用的分析方法。它的應用由兩步組成：首先，辨識出某一特定國際工程項目可能遇到的所有風險，列出風險調查表;其次，利用專家經驗，對可能的風險因素的重要性進行評價，進而綜合成整個項目風險。步驟如下：

第一、 確定每個風險因素的權重，以表征其對項目風險的影響程度;

第二、 確定每個風險因素的等級值，按可能性大、比較大、中等、不大、較小這五個等級，分別以1.0，0.8，0.6，0.4和0.2打分;

第三、 將每項風險因素的權數與等級值相乘，求出該項風險因素的得分。再求出此工程項目風險因素的總分。顯然，總分越高說明風險越大。

如表中∑W*C稱為風險度，表示一個項目的風險程度。∑W*C=0.56，說明該項目的風險屬于中等水平，可以投標，報價時風險費也可以采取中等水平。

為進一步規范這種方法，可以根據以下標準對專家評分的權威性確定一個權重值：

在國內外進行國際工程承包工作的經驗;

是否參加了投標準備，對投標項目所在國及項目情況的了解程度;

知識領域;

在投標項目風險分析討論會上發言的水平等;

該權威性的取值建議在0.5~1.0之間，1.0代表專家的最高水平，其他專家，取值可相應減少，投標項目的最后風險度值為：每位專家評定的風險度乘以各自的權威性的權重值，所得之積合計后再除以全部專家權威性的權重值的和。

該方法適用于決策前期，這個時期往往缺乏項目具體的數據資料，主要依據專家經驗和決策者的意向，得出的結論也不要求是資金方面的具體值，而是一種大致的程度值，只能是進一步分析的基礎。

2層次分析法

在國際工程風險分析中，AHP提供了一種靈活的，易于理解的評價方法。一般情況下，都是在工程項目投標階段使用其來評價風險。AHP使風險管理者能在投標前就對擬建項目的風險情況有一個全面認識，判斷出工程項目的風險程度，以決定是否投標。

應用AHP方法進行風險分析的過程共有八個步驟：

第一步：通過工作分解結構，按照工作相似性質原則把整個項目分解成可管理的工作包，然后對每一個工作包作風險分析。

第二步：首先對每一個特定的工作包進行風險分類和識別，常用的方法是專家調查法，如德爾斐法;然后，構造出該工作包的風險分類框架圖。

第三步：構造因素和子因素的判斷矩陣，請專家按照表所示的規則對因素層和子因素層間各元素的相對重要性給出評判，可求出各元素的權重值。

第四步：構造反映各個風險因素危害的嚴重程度的判斷矩陣。嚴重程度通常用高、中、低風險三個概念來表示，求出各子風險因素的相對危害程度。

第五步：利用AHP計算機軟件，對專家評判的一致性加以檢驗。由于在第三、第四步中，均采用專家憑經驗、直覺做的主觀判斷，那么就要對專家主觀判斷的一致性加以檢驗。如果檢驗不通過，就要讓專家重新做評價，調整其評價值，然后再檢驗，直至通過為止。一般一致性檢驗率不超過0.1即可。

第六步：把所求出的各子因素相對危害程度值統一起來，即可求出該工作包風險處于高、中、低各等級的概率值大小。

第七步：把組成項目的所有工作包都如此分析評價，并把各工作包的風險程度統一起來，就可得出項目總的風險水平。

第八步：決策與管理：根據分析評估結果制定相應的決策并實行有效的管理。

工程風險的分析和評價是個主觀、客觀結論相結合的過程，而對某些過程中潛在風險因素或子因素的評價也很難用定量數字來描述。層次分析法用于工程風險分析與評價正好恰當地解決了這個困難。它處理問題的程序與管理者的思維程序、分析解決問題的思路一致，并用系統分析的方法，即把整個項目分解為若干工作包，再逐一考慮每一工作包的風險程度。在考慮過程中采用專家評判，并用定量原則檢驗這一評判的正確性，最后再綜合整個項目風險，既有定性分析，又有定量結果，為管理者提供了一個全面了解項目全過程中風險情況的機會。

3蒙特卡羅模擬技術

蒙特卡羅方法又稱為統計試驗法或隨機模擬法。該方法通過對隨機變量進行抽樣試驗實現，其目的是估計依若干概率輸入隨機變量而定的結果變量的分布。對此最初由Von Neumann和Ulam用來模擬核反應堆中子的行為活動而首創，后來廣泛應用于求解數學、物理、工程技術問題的近似解，因為通過蒙特卡羅方法可以估計結果變量的分布，因此它也常常被用于估計項目風險。這里風險被定義為項目在一定條件下和一定時期內可能發生的各種結果的概率。

蒙特卡羅方法的基本原理

建立表示項目風險的方程為

Y=f

式中，X1，X2，…Xn為影響項目風險的主要因素，稱為風險變量。各風險變量的變化是隨機的，可以通過對歷史統計資料或主觀估計數據的分析確定其變化特性，從而得到概率分布。在項目風險估計中，經常用的概率分布有經驗分布，均勻分布，階梯形分布，三角分布和正態分布等。

蒙特卡羅方法利用一個隨機數發生器直接或間接抽樣取出每一組隨機變量的值，然后按Y對于X1，X2，…，Xn的關系式確定函數Y的值，有

Yi=f

反復獨立抽樣多次，即可得函數Y的一批抽樣數據y1，y2，…，yn，…，當抽樣次數足夠多時，可得出項目風險的概率分布及其數字特征。

蒙特卡羅風險模擬步驟

第一步：編制風險清單，通過風險識別構造一份重要風險因素的標注化清單;

第二步：采用專家調查法確定各風險因素的發生概率和影響程度，編制風險評價表;

第三步：采用模擬技術，確定風險組合。對專家的評價結果進行量化，采用模擬技術評價專家調查中獲得主觀數據，在風險組合中表現出來;

第四步：通過模擬技術得到項目總風險的概率分布曲線，從中可以看出項目總風險的變化規律，據此可擬定應對措施。

蒙特卡羅模擬技術是一種處理多元素變化的方法，可以直接處理每一個風險因素的不確定性，減少不確定因素在很多情況下所作決策的偏差或失誤，并把這種不確定性在成本方面的影響以概率分布的形式表示出來。目前，應用蒙特卡羅方法分析風險，可以通過編制電腦軟件來實現模擬過程，從而大大提高工作效率，節約時間和精力，因此，該方法適用于較復雜的大中型項目。